移動平均線・移動平均乖離率
移動平均線は相場の値動きを滑らかにすることによって、トレンドを明確にするための指標です。移動平均には、単純移動平均(SMA)、修正移動平均(RMA)、加重移動平均(WMA)、指数平滑移動平均(EMA)などの種類があります。
計算式
例として、それぞれの移動平均を5日の期間で計算する式を紹介します。
C: 当日の価格
C1: 前日の価格
C2: 2日前の価格
C3: 3日前の価格
C4: 4日前の価格
単純移動平均(SMA)
単純移動平均は、算術平均のことで、最も一般的な移動平均の方法です。
5日間の単純移動平均=(C+C1+C2+C3+C4)÷5
修正移動平均(RMA)
修正移動平均は、原価計算等で用いる会計学上の移動平均です。
5日間の修正移動平均(1日目)=(C+C1+C2+C3+C4)÷5
5日間の修正移動平均(2日目以降)={(5-1)×前日の数値+C}÷5
加重移動平均(WMA)
加重移動平均は、直近の価格にウェイトを置いた移動平均です。
5日間の加重移動平均={(5×C)+(4×C1)+(3×C2)+(2×C3)+(1×C4)}÷(5+4+3+2+1)
指数平滑移動平均(EMA)
指数平滑移動平均は、累積加重平均のことです。
5日間の指数平滑移動平均(1日目)=(C+C1+C2+C3+C4)÷5
5日間の指数平滑移動平均(2日目以降)=前日の数値+α(C-前日の数値)
α(平滑化定数)=2÷(5+1)
移動平均乖離率
移動平均乖離率とは終値が移動平均線からどれくらい離れているか(乖離)を%に直した指標です。
移動平均乖離率=(終値−移動平均)÷移動平均×100(%)
売買シグナル
短期線が長期線を上抜いたら買い(ゴールデンクロス)、下抜いたら売り(デッドクロス)
乖離率が−20以下で買い、+20以上で売り
(銘柄により20ではなく10や15を使用します)
パラメータ
移動平均の期間には6,13,25,26日がよく使われます。
移動平均のクロスでは6日と12日、5日と20日の組み合わせがよく利用されているようです。
参考資料