DMI
DMI(ディレクショナルムーブメント/方向性指数)はPDI、MDI、ADX、ADXRという四本の指数を用いて相場の方向やトレンドの強さを見る指標です。
計算式
TR:次の三つの中の最大値
当日の高値−当日の安値
当日の高値−前日の終値
前日の終値−当日の安値
PDM=当日の高値−前日の高値
MDM=前日の安値−当日の安値
ただし
PDM<0、MDM<0の場合、PDM=0、MDM=0
PDM>MDMの場合、PDM=当日の高値−前日の高値、MDM=0
PDM<MDMの場合、PDM=0、MDM=前日の安値−当日の安値
PDM=MDMの場合、PDM=0、MDM=0
PDI=n日間のPDMの合計÷n日間のTRの合計×100
MDI=n日間のMDMの合計÷n日間のTRの合計×100
DX=(PDI−MDIの絶対値)÷(PDI+MDI)×100
ADX=DXのm日間の移動平均
ADXR=ADXのk日間の移動平均
※ADXRの計算方法には次の方法を用いることもあります。
ADXR=(当日のADX+k日前のADX)÷2
ADXR=DXのk日間の移動平均 (ADXよりも長い期間で計算する)
売買シグナル
PDIの数値がMDIの数値よりも大きい時はプラス方向への動きが大きいことを示し、小さい時はマイナス方向への動きが大きいことを示します。
ADXはトレンドを判断するために使います。ADXが上向きに変化したらトレンドの開始、上昇中はトレンドの継続、下向きに変化した地点をトレンドの終了、下降中はトレンドのない状態と判断します。
ADXRはADXの向きを確認するために使います。ADXがADXRを上抜いたらADXが上向きに変化、ADXがADXRを下抜いたらADXが下向きに変化したことを表しています。
- PDIがMDIを上抜けたら買い、下抜けたら売り
- PDIが50を上抜けたら買い、MDIが50を上抜けたら売り
- MDIが10を下抜けたら買い、PDIが10を下抜けたら売り
- PDI−MDIが10を上抜けたら買い、−10を下抜けたら売り
- PDI−MDIがプラスなら上昇トレンド、マイナスなら下降トレンド
- ADXが10以下で買い、70以上で売り
- ADXが20を下抜いたらトレンドの開始、70を上抜いたらトレンドの終了
- PDIがMDIを上抜き、MDIがADXを下抜いたら買い
MDIがPDIを上抜き、PDIがADXを下抜いたら売り
- ADXがDIより上に位置している時、PDIがMDIを上抜いたら買い、下抜いたら売り
- ADXがADXRを上抜いたらトレンドの開始、下抜いたらトレンドの終了
パラメータ
期間は普通14日を使います。(n、m、kとも)
参考資料