ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンド(シグマバンド)は移動平均線の上下にバンドを作ることによって、相場の反転を判断する指標です。
計算式
ボリンジャーバンドは移動平均線に株価の標準偏差の倍数を加えて(減じて)算出します。標準偏差の計算には標本標準偏差を使います。移動平均線には単純移動平均線を使うことが多いですが、指数平滑移動平均線を使うこともあります。
ボリンジャーバンド(aσ)=n日移動平均+n日間の終値の標準偏差×a
標準偏差=√(期間×価格の2乗の合計−価格の合計の2乗)÷{期間×(期間−1)}
売買シグナル
- 上のバンド(+2σ)を上抜いたら急騰を意味しているとして買い
- 下のバンド(−2σ)を下抜いたら急落を意味しているとして売り
という順バリの考え方と、まったく逆に
- 上のバンド(+2σ)を上抜いたら買われすぎと見て売り
- 下のバンド(−2σ)を下抜いたら売られすぎと見て買い
という逆バリの考え方があります。
上昇トレンドの時は順バリ、持ち合いまたは下降トレンドの時は逆バリという使い分ける方法もあります。
その他、以下のような見方もあります。
- +1σを超えている状態で買いを継続し、+1σを割ったら売り
- −3σを下抜いたら買い
- 上のバンド(+2σ)を抜けると上昇トレンドの開始
下のバンド(−2σ)を抜けると下降トレンドの開始
パラメータ
期間は移動平均線と同じく13、25、26日を使うことが多いですが、9、14、20、50日などを使う場合もあります。
バンド幅は標準偏差の2倍(±2σ)を使うのが一般的です。
参考資料