ストラテジー徹底検証
このコーナーでは、本で紹介されているような有名なストラテジー（売買戦略）を紹介し、それが本当に有効なのかを過去データを使って検証します。検証は自分なりのシステムを作ろうとしている人に素材や例を示すことを目的としています。皆さんが自分なりのシステムを作っていく上で何らかのヒントになれば幸いです。
注意事項
ここで紹介しているストラテジーの検証結果は必ずしも将来の成績を保証するものではありません。
当サイトの管理人はこれらの内容を元に投資判断することを推奨するわけではありません。
内容の正確性についても一切の保証をいたしません。上記の注意事項をご了解の上でご利用下さい。
検証方法はストラテジーの考案者の意図と異なることもあります。例えば３点チャージの本では、
ファンダメンタルで銘柄を選択したり、買いシグナルが出てもチャートの形が悪ければ見送るべきだと書かれていますが、この検証では全銘柄を対象に買いシグナルで無条件に買うとして検証しています。従って、ここでの検証は完璧なものではありませんし、ここで結果の悪いシステムが役に立たないストラテジーだとは言えません。同様に、ここで結果の良いストラテジーに関しても、そのまま使えば儲かるというようなことは一切保証できません。
検証のテスト条件
できるだけ実際の売買に近いルールで検証しています。
私自身がそうであるようにサラリーマンが本業の片手間にトレードすることを想定しているので、注文は成行のみで、空売りも使用しません。手数料も現実的に設定しています。
テスト期間は2001年1月1日から2002年5月31日までです。
対象銘柄は、東証、大証、ナスＪ、ジャスダック（店頭）の全銘柄のうち、
テスト期間の日足データが１００本未満の銘柄と、出来高０の日数が全日数の５％以上の銘柄を除外した、合計２０４７銘柄です。（銘柄一覧はこちら）
- 買い→売りのみです。空売りは使用しません。
- 初期投資金額は１００万円です。
- 手数料は売買共に１回１０５０円としています。
- 買いシグナルが出たら、次の日の寄付で購入します。
- 最終日に株を保有していたら、最終日の終値で精算します。
- 買付時の株価が５０円未満の場合は買いません。
[テストオプション]
買付金額 売買手数料
１回目 1,000,000 手数料率 0.1050%
２回目以降 前回の残高 最低手数料 1050
売買注文 買付時の株価
注文方法 次の日の始値 上限 なし
最終日の終値で売却 する 下限 50
