（徹底検証）ボリンジャーバンド＋ＡＤＸ
ストラテジー（売買戦略）の紹介
ボリンジャーバンドとＡＤＸの組み合わせは、「六十にして株を知る（増田正美、毎日新聞社）」で紹介されていた手法です。
＜指標の解説＞
ボリンジャーバンド
ＡＤＸ
買い条件
・終値 が ボリンジャーバンド (SMA, 13日, -2.0σ) を下抜け
・ADX (14,14日) が 75 以上
売り条件
・終値 が ボリンジャーバンド (SMA, 13日, 2.0σ) を上抜け
・ADX (14,14日) が 75 以上
チャート
6481 テイエチケー
綺麗に底で買いシグナルが出ています。売りシグナルが出ていませんが、これならどこで売っても損はしないでしょう。
6826 本多通信工業
こんどは失敗したケースです。３点チャージの失敗例でも見られた、ずるずる下げるパターンです。
検証結果
すべての銘柄を対象にテストしてみると次のような結果になりました。検証の条件はこちら
[テスト結果]
総銘柄数 2047
有効銘柄数 (有効率) 152 ( 7.43%) 総トレード数 158
勝ち銘柄数 (勝率) 94 ( 61.84%) 勝ちトレード数 (勝率) 96 ( 60.76%)
負け銘柄数 (負率) 58 ( 38.16%) 負けトレード数 (負率) 62 ( 39.24%)
銘柄平均利益 123,589 トレード平均利益 118,896
トレード平均期間 253.67日
勝率も高く、利益も高いことがわかります。
ただし、売買シグナルが非常に出にくく、有効銘柄（＝買いシグナルが１つ以上出た銘柄）は、２０４７銘柄のうち、なんと１５２銘柄しかありません。また、各トレードを調べてみると売りシグナルがほとんど出ていませんでした。
そこで売り条件を以下のように変更します。（ＡＤＸを無くしボリンジャーバンドだけにしました）
買い条件
・終値 が ボリンジャーバンド (SMA, 13日, -2.0σ) を下抜け
・ADX (14,14日) が 75 以上
売り条件
・終値 が ボリンジャーバンド (SMA, 13日, 2.0σ) を上抜け
これで再度テストしてみると、次のようになりました。
[テスト結果]
総銘柄数 2047
有効銘柄数 (有効率) 152 ( 7.43%) 総トレード数 170
勝ち銘柄数 (勝率) 106 ( 69.74%) 勝ちトレード数 (勝率) 118 ( 69.41%)
負け銘柄数 (負率) 46 ( 30.26%) 負けトレード数 (負率) 52 ( 30.59%)
銘柄平均利益 82,468 トレード平均利益 73,736
トレード平均期間 47.94日
トレード平均利益は下がっていますが、トレード平均期間が大幅に短縮されているため、実質の利益率は向上しています。
この本では「出来高指標の組み合わせ」や「ストップの必要性」についても触れられています。そういった点も、いずれ検証してみたいです。
チャートおよび検証に使用したソフト
