◆開発講座◆ストラテジーとは

売買シグナルとストップ

ストラテジー(売買戦略)とは、どうなったら買い、どうなったら売りという売買のルールのことです。トレーディング・システムの最も重要な部分と言えます。私はストラテジーを買いシグナル、売りシグナル、ストップの3つに分けて考えています。

買いシグナル/売りシグナルとは、例えば
といった、主にテクニカル指標やローソク足の組み合わせなどを使った売買条件のことです。 実際には条件を組み合わせたもっと複雑な売買シグナルを使うことが多いでしょう。

売買シグナルの目的は、相場の天底を見つけることです。底で買いシグナル、天井で売りシグナルが出ることを目指します。

一方、ストップとは、
といった買付価格や買付日などの情報に関連した条件のことです。
売りシグナルが出ていなくても(=相場の天井でなくても)損失が大きくなってしまった場合にはさっさと売ったり、逆に利益が出ていたら相場の天井でなくても早めに利益を確保しようという戦略です。

ストップの目的はリスクを減らす、つまり大負けのトレードをできるだけ少なくすることです。売買シグナルがうまく動作しなかった場合に備えた保険だと考えることもできます。

ストラテジーを使う

まず、売買シグナルのみのシンプルなストラテジーを考えてみます。
私は現物のみでやってるので、まず買いシグナルを待ち、次に売りシグナルかストップを待つ、の 繰り返しです。

買いシグナルが現れたら買い注文を出し、売りシグナルが現れたら売り注文を出します。買いシグナルから売りシグナルの間は株を保有していますが、売りから買いの間は運用していない状態です。

買いシグナル   ■          ■         ■     
売りシグナル        ■             ■     ■ 
         買−−−→売     買−−−−−−→売 買−−→売 
          (保有)         (保有)    (保有) 

ここでは省略していますが、現実には売買注文を出してから約定するまでに時間差があります。その日の終値が出てから売買シグナルを計算し、それから買い注文を出すと次の日の寄付まで買うことはできません。

また、移動平均線のクロスなどでは必ず買いと売りが交互に来ますが、シグナルの種類によっては売買が交互に来るとは限りません。買いシグナルの次にまた買いシグナルが出た場合はどうするか、あらかじめ明確に決めておきましょう。

買いシグナル   ■■■        ■■■■      ■■    
売りシグナル        ■■■           ■     ■■
         買−−−→売     買−−−−−−→売 買−−→売 
          (保有)         (保有)    (保有) 

私は、単純に一番はじめの買いシグナルで買い、一番はじめの売りシグナルで売るというルールにしています。




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